MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để giao dịch chuyên sâu
12/27/2021 • Đạo Trần • 14 phút đọc
Chỉ báo MACD là một công cụ giao dịch rất linh hoạt, được sử dụng phổ biến trong giới trading. Đây có thể coi là một trong những chỉ báo quan trọng hàng đầu đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Vậy anh em đã biết MACD là gì, và tại sao nó lại quan trọng như vậy? Chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi này trong bài viết dưới đây, và tìm hiểu một số phương pháp giao dịch chuyên sâu với chỉ báo này.
Có lẽ câu hỏi MACD là gì không còn là câu hỏi khó đối với anh em, vì đây là một chỉ báo đã khá quen thuộc trong cộng đồng Trader. Tuy nhiên, để thực sự hiểu được về chỉ báo này, cũng như tận dụng được tối đa sức mạnh của nó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Mặc dù chỉ báo này vô cùng phổ biến, thế nhưng liệu anh em đã thực sự làm chủ được đường MACD?
1. MACD là gì?
Để hiểu được định nghĩa MACD là gì, cũng như đường MACD là gì, chúng ta sẽ phân tích từ chính tên gọi của nó.
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Vậy chúng ta có thể hiểu rằng MACD gắn liền với các đường trung bình động.
Cụ thể, đường MACD được tính toán và xây dựng dựa trên các đường trung bình động EMA, thể hiện mối quan hệ giữa các đường trung bình với chu kỳ khác nhau, và nhờ đó thể hiện được động lượng theo xu hướng của thị trường. Hiểu một cách sâu sắc hơn, chúng ta có MACD vừa là một chỉ báo xu hướng, vừa là một chỉ báo động lượng. Sự kết hợp này mang đến rất nhiều lợi ích mà chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau.
2. Công thức và thành phần của chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần: 2 đường [line] và 1 biểu đồ [histogram]. Các thông số của MACD có thể tùy chỉnh, tuy nhiên để phân tích các thành phần của chỉ báo này, chúng ta sẽ sử dụng các thông số mặc định của nó, đó là MACD[12,26,9], cụ thể như sau:
- Đường MACD / MACD Line: được tính dựa trên hai đường EMA với công thức: MACD = EMA 12 – EMA 26
- Đường tín hiệu / Signal Line:là đường EMA9
- Histogram MACD: được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, với thông số được tính theo công thức: Histogram = đường MACD – đường Signal.
Như vậy, chúng ta có thể thấy cơ sở ban đầu của đường MACD mặc định là ba đường EMA12, EMA26 và EMA9. Từ đó, đường MACD và biểu đồ [histogram] được tính toán theo các đường EMA này.
Anh em có thể xem biểu đồ ví dụ dưới đây để thấy được các thành phần của MACD trong thực tế:
Cấu trúc của chỉ báo MACD [Biểu đồ: tradingview.com]
Xem thêm:Làm thế nào để đọc tín hiệu chỉ báo thật chính xác?
3. Ý nghĩa và các loại tín hiệu của MACD
MACD vừa có thể coi là một chỉ báo xu hướng, đồng thời cũng là một chỉ báo động lượng. Theo đó, chúng ta có ba loại tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo này, bao gồm:
- MACD Crossover – tín hiệu xu hướng
- MACD Divergence – MACD phân kỳ
- MACD Overbought / Oversold – Tín hiệu quá mua quá bán
Chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng loại tín hiệu của MACD trong Forex để hiểu được ý nghĩa của nó.
3.1. MACD Crossover – Chỉ báo xu hướng MACD
Có nguồn gốc từ các đường MA, nên không khó hiểu khi MACD đóng vai trò là một chỉ báo xu hướng khá hữu ích.
MACD Crossover liên quan đến tín hiệu giao cắt nhau giữa hai đường MACD và đường tín hiệu [đường Signal].
Như chúng ta đã biết, đường MA có chu kỳ càng nhỏ thì càng “mượt” hơn và di chuyển nhanh hơn. Mặc dù đường MACD không phải là một đường MA có chu kỳ, nhưng nó là kết quả của phép trừ 2 đường MA, và nó mượt hơn, cũng như nhanh hơn đường Signal, do đó chúng ta sẽ thấy đường MACD thường xuyên cắt qua đường Signal theo hướng từ trên xuống hoặc từ dưới lên:
- Bullish MACDCrossoverxảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên [hướng tăng]. Hành động này tạo ra tín hiệu tăng giá trên biểu đồ, ngụ ý rằng xu hướng tăng có thể bắt đầu
- Bearish MACDCrossover– ngược lại vớiBullish MACDCrossover, xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng trên xuống [hướng giảm]. Điều này gợi ý rằng hành động giá có thể đang bước vào một xu hướng giảm giá
Tín hiệu MACDCrossover
Ngoài ra, khi sử dụng MACD với vai trò là chỉ báo xu hướng, anh em cũng cần để ý tới đường 0. Mặc dù đường MACD và đường Signal di chuyển lệch nhau một chút, tuy nhiên mối tương quan của chúng với đường 0 luôn tương đồng với nhau.
Khi 2 đường này nằm trên đường 0, chúng ta biết rằng xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, khi 2 đường đều nằm dưới đường 0 thì xu hướng giảm đang mạnh hơn.
3.2.MACD Divergence– MACD phân kỳ
Tín hiệu phân kỳ của MACD có thể được sử dụng tương tự như những chỉ báo dao động khác. Đây cũng là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của chỉ báo MACD.
Cụ thể, khi hành vi của giá và MACD trái ngược nhau, chúng ta có tín hiệu phân kỳ và giá có thể sẽ thay đổi hướng trong tương lai.
- Khi giá đang tạo ra các đỉnh cao dần, nhưng MACD hình thành các đỉnh thấp dần, chúng ta có một phân kỳ giảm [Bearish MACD Divergence], báo hiệu đà tăng có thể kết thúc và giá quay đầu giảm xuống.
- Ngược lại, khi giá tạo ra các đáy thấp dần, nhưng MACD lại xuất hiện những đỉnh cao dần thì chúng ta có một phân kỳ tăng [Bullish MACD Divergence], báo hiệu giá có thể quay đầu tăng mạnh mẽ.
Phân kỳ giảm của MACD
3.3. MACD Overbought / Oversold – Quá mua / quá bán
Đây là một ứng dụng ít nổi bật hơn so với hai loại tín hiệu trước, tuy nhiên nó cũng tỏ ra vô cùng hữu ích trong một vài trường hợp.
Mặc dù MACD không dao động quanh một phạm vi giới hạn như các chỉ báo dao động khác [ví dụ như RSI dao động từ 0 đến 100 quanh trục 50], tuy nhiên chúng ta vẫn có thể phát hiện ra tín hiệu quá mua hoặc quá bán của thị trường một cách tương đối chính xác thông qua khoảng cách giữa đường MACD và đường Signal:
- Overbought MACD– Tín hiệu quá mua – MACD cho thấy tín hiệu mua quá mức khiđường MACD đạt được khoảng cách tương đối lớn về phíaTRÊNso với đường tín hiệu. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta hy vọng lực tăng giá sẽ cạn kiệt và một động thái giảm giá sẽ xuất hiện.
- OversoldMACD–Tín hiệu quá bán – ngược lại với tín hiệu quá mua, khiđường MACD đạt được khoảng cách tương đối đáng kể ở phíaDƯỚIso với đường tín hiệu. Trong trường hợp này, chúng ta có thể hy vọng lực giảm đã kết thúc, nhường lại thị trường cho phe mua đẩy giá vào xu hướng tăng mới.
Tín hiệu quá mua quá bán tạo bởi MACD
Xem thêm:Indicator là gì? Cách sử dụng indicator hiệu quả nhất
3.4. Tín hiệu từ Histogram
Mặc dù đường MACD là thành phần quan trọng nhất của chỉ báo MACD, thế nhưng biểu đồ Histogram cũng có vai trò đáng kể khi chúng ta sử dụng chỉ báo này.
Nếu để ý, anh em sẽ thấy rằng khi đường MACD nằm phía trên đường Signal, tức là giá đang ở trong xu hướng tăng, thì histogram cũng đồng thời nằm phía trên đường 0 và có màu xanh.
Ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường Signal, biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở và có màu đỏ.
Dựa vào đó, anh em có thể nhận biết nhanh xu hướng khi nhìn vào trạng thái của biểu đồ thay vì phải quan sát hai đường Signal và MACD có phần “rối mắt” hơn.
Quan trọng hơn, dựa vào độ dài của các thanh biểu đồ, chúng ta có thể nhận định được động lượng của thị trường, hay nói cách khác là sức mạnh của xu hướng:
- Khi biểu đồ nằm trên đường 0, nếu các thanh có độ dài càng lớn chứng tỏ lực mua càng mạnh, phe mua đang chiếm hoàn toàn ưu thế. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mua có thể đã đạt đỉnh và nhanh chóng giảm xuống trong tương lai.
- Ngược lại, khi biểu đồ nằm dưới đường 0, các thanh càng dài càng thể hiện lực mua mạnh, và thị trường có thể cạn kiệt sức bán rồi dần quay đầu tăng lên.
Histogram giúp nhận biết sức mạnh xu hướng
Đặc biệt hơn, trong nhiều trường hợp chúng ta cũng có thể xác định sự phân kỳ trên chính histogram.
Anh em có thể thấy biểu đồ thường tạo ra các đỉnh và đáy tương ứng với các đỉnh và đáy của giá. Dựa vào sự tương quan này, chúng ta cũng có thể phát hiện phân kỳ với cách thức và ý nghĩa tương tự như đối với đường MACD.
3.5. Nhược điểm của MACD
Với rất nhiều tín hiệu và ý nghĩa khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng MACD là một chỉ báo rất mạnh. Tuy nhiên, không có bất cứ chỉ báo nào hoàn hảo, và MACD cũng tồn tại những nhược điểm của nó.
Vấn đề đầu tiên, cũng là vấn đề lớn nhất với MACD, đây là một chỉ báo trễ. Đôi khi anh em có thể thấy giá đã đảo chiều và bước vào xu hướng mới, nhưng rất lâu sau đường MACD với cắt đường Signal, thậm chí đôi khi xu hướng mới cũng đã kết thúc một lần nữa thì tín hiệu của MACD mới xuất hiện, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội do sự chậm trễ của chỉ báo.
Ngoài ra, phân kỳ của MACD đôi khi có thể là giả, khi nó báo hiệu sự đảo chiều nhưng rồi không có bất cứ sự đảo chiều nào xảy ra. Tất nhiên, đây là vấn đề chung của mọi chỉ báo dao động, tuy nhiên tần suất tạo ra phân kỳ giả trên MACD dường như là khá nhiều, nếu anh em không đủ tỉnh táo thì rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy này.
Để hạn chế được các nhược điểm của MACD, chúng ta cần có những phương án sử dụng hợp lý, cũng như quản lý vốn, giữ kỷ luật giao dịch.
4. Hướng dẫn sử dụng MACD chuyên sâu
Nếu đã hiểu được MACD là gì cũng như nắm bắt được các tín hiệu mà MACD cung cấp, anh em hoàn toàn có thể tự mình thực hiện các giao dịch với chỉ báo này, dựa theo tín hiệu về sức mạnh xu hướng mà nó cung cấp.
Tuy nhiên, để tiện cho anh em theo dõi và thực hành, mình sẽ liệt kê lại một số cách sử dụng MACD chuyên sâu hơn trong phần dưới đây.
4.1. 3 chiến lược cơ bản với chỉ báo MACD
- Chiến lược 1: Tín hiệu giao dịch khi đường MACD cắt đường trung tâm
Chúng ta đã biết rằng khi đường MACD nằm trên đường trung tâm là thị trường ở xu hướng tăng, và ngược lại là xu hướng giảm. Và tín hiệu để “đón đầu” xu hướng theo cách này chính là khi đường MACD cắt lên hoặc cắt xuống đường trung tâm:
Khi đường MACD từ bên dưới cắt đường 0 và di chuyển lên trên, chúng ta có tín hiệu cho một chu kỳ tăng giá, và anh em có thể nắm bắt ngay một lệnh mua tại thời điểm đó.
Ngược lại, khi đường MACD đang từ phía trên cắt xuyên qua đường trung tâm xuống phía dưới, anh em có thể vào một lệnh bán.
Giao dịch khi đường MACD cắt đường trung tâm
Ngoài ra, việc MACD cắt đường trung tâm cũng có thể là tín hiệu cho anh em thoát lệnh đang giữ. Nếu anh em đang có lệnh mua, hãy chốt lời hoặc cắt lỗ khi đường MACD cắt xuống so với đường 0. Ngược lại, anh em hãy thoát lệnh bán khi đường MACD cắt đường 0 theo hướng lên trên.
- Chiến lược 2: Giao dịch khi đường MACD cắt đường Signal
Tín hiệu cắt đường Signal cung cấp tín hiệu tốt hơn và được các nhà giao dịch ưa thích hơn so với chiến lược cắt đường trung tâm.
Với phương pháp này, tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi đường MACD vượt lên trên đường Signal. Trong khi đó tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi đường MACD đâm xuống và cắt đường Signal.
Tín hiệu giao dịch khi đường MACD cắt đường Signal
Và tương tự như với đường trung tâm, anh em cũng có thể sử dụng tín hiệu cắt nhau giữa đường MACD và đường Signal làm tín hiệu thoát lệnh đang nắm giữ để tối ưu lợi nhuận, hạn chế rủi ro.
- Chiến lược 3: Giao dịch với tín hiệu phân kỳ giá
Như chúng ta đã thảo luận, phân kỳ xuất hiện là tín hiệu cho thấy giá có thể sắp đảo chiều. Do đó, anh em chỉ cần thực hiện ngay một lệnh giao dịch đảo chiều khi nhận thấy sự xuất hiện của phân kỳ để nắm bắt những con sóng lớn.
Tuy nhiên, anh em cũng lưu ý rằng MACD thường tạo ra khá nhiều tín hiệu phân kỳ giả, vì vậy hãy chú trọng vấn đề quản lý vốn, và rèn luyện bản thân có thật nhiều kinh nghiệm để tự mình phát hiện ra được những tín hiệu giả, từ đó tránh được những rủi ro không đáng có.
4.2. Chiến lược giao dịch với MACD nâng cao
Sau khi thành thạo các tín hiệu và các chiến lược cơ bản, anh em có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược nâng cao khi kết hợp MACD với những công cụ và chỉ báo khác, từ đó có được những tín hiệu đáng tin cậy hơn, xác suất thắng cao hơn.
Ví dụ, chúng ta có thể kết hợp MACD với các tín hiệu Price Action như trong trường hợp dưới đây:
MACD kết hợp Price Action
Trong biểu đồ trên, anh em có thể thấy giá và MACD xuất hiện một phân kỳ giảm, anh em có thể sẽ băn khoăn không biết giá có quay đầu giảm hay không.
Tuy nhiên, ở cuối phân kỳ giảm anh em nhận thấy sự xuất hiện của một cây Pinbar giảm, và đó chính là một tín hiệu chắc chắn nhất cho thấy rằng giá có xác suất rất cao sẽ bước vào một đợt giảm mạnh.
Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong việc kết hợp MACD với Price Action. Ngoài ra, anh em cũng có thể tìm hiểu hoặc tự mình phát triển thêm những chiến lược khác với MACD sau khi đã làm chủ được chỉ báo này.
Như trong bài viết dưới đây, mình muốn giới thiệu với anh em một chiến lược vô cùng hiệu quả khi kết hợp MACD với các đường trung bình động MA. Anh em có thể tham khảo để có thêm một “vũ khí” mới cho bản thân mình:
Xem thêm: Chiến lược giao dịch hiệu quả kết hợp MACD với MA
5. Tổng kết
Qua bài viết, hy vọng anh em đã hoàn toàn hiểu được MACD là gì. Nếu như anh em muốn tự xây dựng cho mình một chiến lược mới với MACD, hãy nhớ backtest thật kỹ lưỡng trước khi đưa nó vào sử dụng trong thực tế nhé. Ngoài ra, cũng đừng quên cập nhật đầy đủ những kiến thức liên quan tại vnrebates.net để có thể xây dựng được một chiến lược hiệu quả nhất.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.